Сравнение ^DJU с GS

С начала года, ^DJU показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции ^DJU уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 5.98% против 13.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Utility Average (^DJU) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJU на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GS равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJU и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^DJU за все время составила -59.73%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJU и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Dow Jones Utility Average (^DJU) составляет 4.65%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что ^DJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.